ØAADM4500 Ledelse Emneplan

Kunnskap

Studentene skal

• Forstå risikotaking som en strategisk aktivitet for bedrifter, både for finansinstitusjoner og andre bedrifter
• Forstå hva en enkel VaR-modell er, hvordan den bygges opp og hvordan den kalibreres
• Kjenne til ulike statistiske teknikker for å raffinere modellen
• Forstå hvordan VaR-modeller kan bygges opp og anvendes i ulike bransjer
• Kjenne til fordeler og ulemper ved ulike teknikker for å redusere risiko

Ferdigheter

Studentene skal kunne

• Lage risikomodeller for anvendelser i forskjellige bransjer
• Kalibrere modeller til å passe til forskjellige markeder og markedsbilder
• Bruke risikomodeller som støtte for å ta strategiske beslutninger for bedrifter
• Anvende risikomodeller under tidspress og gi konkrete råd basert på disse

Det er en fordel om studentene som tar dette emnet har grunn/forkunnskaper om motivasjon fra kurs som ØAADM1100 organisasjonspsykologi og/eller ØAADM3500 Praktisk Personalledelse.

For at studentene skal oppøve analytisk trening, er det behov for mye praktisk øvelse. Lærestoffet presenteres gjennom ordinære forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i forbindelse med case-oppgaver. Det brukes følgende dataverktøy: Excel, programmering i R eller Visual Basic, Powerpoint eller andre presentasjonsverktøy.

Individuell hjemmeoppgave (hovedsakelig basert på programmering og bruk av regneark) som må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir nærmere beskjed om frister.

Mappeevaluering bestående av:

Tre case-oppgaver som løses i grupper (teller 60 prosent av karakteren) og en todagers simuleringsøvelse i grupper der studentene evalueres på muntlige presentasjoner underveis og innlevert materiale (teller 40 prosent av karakteren).

Alle elementer må bestås for å bestå emnet. Ved karakter F på en av case-oppgavene gis det anledning til å levere denne delen på nytt for ny bedømmelse til ny/utsatt eksamen. Dersom studenten er syk, gis det anledning til å ta den/de aktuelle case-oppgavene ved ny/utsatt eksamen. Dersom simuleringsøvelsen ikke bestås eller studenten er syk på denne, gis det anledning til å levere en skriftlig rapport basert på samme case ved ny/utsatt eksamen. Studenter som skal ta opp eksamen etter ny/utsatt eksamen, må ta hele mappen på nytt.

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

I karaktersetting benyttes graderte karakterer med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Karakter settes av ekstern og intern sensor. Ekstern sensor vil få tilgang til case-oppgaver, innlevert materiale i simuleringsøvelsen og forelesers notater fra muntlige presentasjoner. Ved klage vil klagesensor få adgang til samme materiale.

Finansielle markeder og Finansiell Økonometri.

• Risiko i forskjellige markeder.
• Oppbygning av Value-at-Risk-modeller.
• Programmering og kalibrering av Value-at-Risk-modeller.
• Anvendelse av risikoberegninger for f.eks. hedging, investeringsstrategi, forsikring og andre formål.

Robert Buch